Definição forex interest rate differentialals

Online Forex trading Community O que é diferencial de taxa de juros e como calcular o diferencial de taxa de juros é uma penalidade para pré-pagamento antecipado de todo ou parte de uma hipoteca fora dos termos normais de pagamento antecipado. Isso é considerado um componente chave do carry trade. Esta taxa de juros é um tipo de compensação, que é cobrada pelo credor, se o mutuário comprovar seu principal de hipoteca antes da data de vencimento. O diferencial de taxa de juros também é conhecido como: perda de juros, IRD e taxa de juros diferencial. Aqui estão algumas características do diferencial de taxa de juros: 1. Swap de taxa de juros - É um swap de taxa de juros que está em uma forma de penalidade. 2. Método de cálculo - Geralmente é calculado como a diferença entre a taxa existente e a taxa do prazo restante, multiplicada pelo principal pendente e pelo saldo do prazo. 3. Cálculo preciso: é um critério de cálculo muito preciso. 4. Menções A remuneração devida - geralmente se refere à compensação devida ao credor no pagamento da hipoteca. 5. Pena antecipada de pagamento antecipado - É uma multa de pré-pagamento para o mutuário para antecipação precoce da dívida hipotecária, antes do vencimento do prazo da hipoteca. Isso geralmente é calculado como a diferença entre a taxa existente e a taxa do prazo restante, multiplicada pelo principal em circulação e pelo saldo do prazo. É assim que a taxa de juros é calculada: Exemplo: 100.000 hipotecas a 9 com 24 meses restantes A taxa atual de 2 anos é 6.5 O diferencial é 2,5 por ano IRD é 100.000 2 anos 2.5 p. a. 5,000 Um diferencial mede a diferença nas taxas de juros entre dois ativos similares com juros. Com base na uniformidade da taxa de juros, um comerciante pode criar uma expectativa da taxa de câmbio futura entre duas moedas e definir o prêmio (ou desconto) nos contratos de futuros da taxa de câmbio atual. Os comerciantes no mercado de câmbio usam diferenciais de taxa de juros quando preços taxas de câmbio antecipadas. Por exemplo, diga que um investidor empresta US1,000 e converte os fundos em libras esterlinas, permitindo que o investidor compre uma ligação britânica. Se a dívida adquirida render 7, enquanto a bonificação dos EUA equivalente 3, o diferencial da taxa de juros é igual a 4 (7-3). Este tipo de taxa de juros é o valor que o investidor pode esperar para beneficiar usando um carry trade. Esse lucro é garantido somente se a taxa de câmbio entre dólares e libras permanecer constante. O spread entre as taxas de juros nacionais e estrangeiras é uma questão errática importante que os bancos centrais consideram em suas políticas no nível macroeconômico. É também um interesse mutável para os investidores no mercado cambial que estão envolvidos no comércio de transações de moeda. Uma compreensão sistemática das propriedades da série temporal desse tipo de taxa de juros e sua persistência em todos os países é, portanto, de importância tanto para os formuladores de políticas como para os investidores. As taxas de juros são uma importante variável de interesse para aqueles envolvidos no carry trade, uma estratégia em que um investidor empresta em um país estrangeiro com taxas de juros mais baixas do que seu país de origem e investe os fundos em seu mercado interno, geralmente em títulos de renda fixa Taxa de juros Diferencial DEFINIÇÃO do diferencial de taxa de juros líquido Nos mercados internacionais, a diferença nas taxas de juros de duas regiões econômicas distintas. Se um comerciante é longo o par NZDUSD, ele ou ela possui a moeda da Nova Zelândia e empresta a moeda dos EUA. Esses dólares da Nova Zelândia podem ser colocados em um banco da Nova Zelândia e, ao mesmo tempo, retirar um empréstimo pelo mesmo valor do banco dos EUA. O diferencial da taxa de juros líquida é a diferença em qualquer interesse ganho e qualquer juros pagos enquanto mantém a posição de par de moedas. BREAKING DOWN Diferencial de taxa de juros líquido O diferencial da taxa de juros líquida revela a diferença nas taxas de juros oferecidas entre dois países. Esse diferencial é tipicamente usado para negociar contratos com taxas de câmbio através da equação de paridade da taxa de juros. Uma discrepância entre as condições de paridade fundamentais e as taxas de juros reais oferecidas apresenta uma oportunidade de arbitragem cambial.